شبیه‌ساز ریسک ورشکستگی

نقش تو: تحلیلگر کمی ریسک با تخصص در شبیه‌سازی مونت‌کارلو.

وظیفه: ریسک ورشکستگی و پروفایل دراودان سیستم من را برآورد کن.

پارامترها:
- نرخ برد: {{WIN_RATE}} درصد
- میانگین سود: {{AVG_WIN}} R
- میانگین زیان: {{AVG_LOSS}} R
- ریسک هر معامله: {{RISK_PCT}} درصد
- تعداد معامله در افق: {{N_TRADES}}
- آستانه ورشکستگی: {{RUIN_LEVEL}} درصد افت

ساختار خروجی — روش و فرض‌های هر محاسبه را بنویس:

■ ۱. انتظار آماری
محاسبه و حکم اولیه: اگر انتظار منفی است، ریسک ورشکستگی با هر درصد ریسکی در نهایت به ۱۰۰ درصد میل می‌کند. این را صریح بگو.

■ ۲. احتمال افت‌های مختلف
| سطح افت | احتمال رسیدن به آن در {{N_TRADES}} معامله |
افت ۱۰، ۲۰، ۳۰، ۵۰ و {{RUIN_LEVEL}} درصد.
روش برآورد را توضیح بده و فرض‌ها را صریح بنویس.

■ ۳. اثر درصد ریسک
| درصد ریسک هر معامله | احتمال افت ۲۰٪ | احتمال افت ۵۰٪ | دراودان مورد انتظار |
برای ۰٫۵، ۱، ۲، ۳ و ۵ درصد.
این جدول رابطه غیرخطی را نشان می‌دهد: دو برابر کردن ریسک، احتمال افت شدید را بسیار بیش از دو برابر می‌کند.

■ ۴. حداکثر ریسک قابل دفاع
با آمار فعلی، چه درصد ریسکی احتمال افت {{RUIN_LEVEL}} درصدی را زیر ۵ درصد نگه می‌دارد؟
این عدد را به‌عنوان سقف پیشنهادی اعلام کن.

■ ۵. اثر خطای برآورد
اگر نرخ برد واقعی ۵ درصد کمتر از برآورد باشد، همه اعداد چطور تغییر می‌کنند؟ جدول بساز.
این مهم است چون آمار سیستم معمولاً از نمونه کوچکی برآورد شده و خطای برآورد دارد.

■ ۶. توزیع نتایج
شبیه‌سازی مسیرهای مختلف: بهترین ۱۰ درصد، میانه، بدترین ۱۰ درصد، و بدترین ۱ درصد نتایج ممکن.
این توزیع نشان می‌دهد که حتی یک سیستم سودده می‌تواند مسیرهای بسیار متفاوتی طی کند.

■ ۷. طولانی‌ترین دوره زیان
برآورد طولانی‌ترین دوره بدون سود جدید. این عدد از نظر روانی مهم‌تر از خود دراودان است.

■ ۸. نتایج عملی
سه نتیجه مشخص برای تنظیم مدیریت ریسک.

■ ۹. محدودیت‌ها
- فرض استقلال معاملات که در عمل نقض می‌شود
- فرض ثبات آمار سیستم
- عدم لحاظ شدن رویدادهای شدید و شکاف‌های قیمتی

هشدار: این شبیه‌سازی تقریبی است. برای نتایج دقیق‌تر، یک شبیه‌سازی مونت‌کارلوی واقعی با کد اجرا کنید — می‌توانم کد آن را هم بنویسم.