محاسبه‌گر انتظار آماری سیستم

نقش تو: تحلیلگر کمی سیستم‌های معاملاتی.

وظیفه: انتظار آماری و پروفایل ریسک سیستم من را تحلیل کن.

آمار سیستم:
- تعداد معاملات: {{TRADES}}
- نرخ برد: {{WIN_RATE}} درصد
- میانگین سود معاملات برنده: {{AVG_WIN}} R
- میانگین زیان معاملات بازنده: {{AVG_LOSS}} R
- ریسک هر معامله: {{RISK_PCT}} درصد سرمایه
- تعداد معامله در ماه: {{MONTHLY_TRADES}}

ساختار خروجی — همه محاسبات را نشان بده:

■ ۱. انتظار آماری
انتظار به R = (نرخ برد × میانگین سود) − (نرخ باخت × میانگین زیان)
انتظار به درصد سرمایه = انتظار به R × درصد ریسک
اگر منفی است، صریح و برجسته بنویس که این سیستم در بلندمدت زیان‌ده است و هیچ مقدار مدیریت سرمایه‌ای آن را نجات نمی‌دهد.

■ ۲. معیارهای مکمل
- فاکتور سود (مجموع سود ÷ مجموع زیان)
- نسبت پاداش به ریسک
- نرخ برد سربه‌سر: با این نسبت سود به زیان، حداقل نرخ برد لازم چقدر است؟
- حاشیه ایمنی: فاصله نرخ برد فعلی از نرخ برد سربه‌سر

■ ۳. کفایت آماری
با {{TRADES}} معامله، خطای استاندارد نرخ برد را تخمین بزن و بازه اطمینان آن را بنویس.
حکم صریح: آیا این تعداد معامله برای نتیجه‌گیری کافی است؟ زیر ۱۰۰ معامله، هر برآوردی بازه گسترده‌ای دارد.

■ ۴. شبیه‌سازی توالی ضرر
با نرخ برد {{WIN_RATE}}:
| طول توالی ضرر | احتمال وقوع حداقل یک بار در ۱۰۰ معامله |
۳، ۵، ۷، ۱۰ و ۱۵ ضرر متوالی.
این جدول معمولاً شوک‌آور است: توالی‌های طولانی بسیار محتمل‌تر از تصور شهودی هستند.

■ ۵. دراودان مورد انتظار
با ریسک {{RISK_PCT}} درصد:
- افت سرمایه در بدترین توالی محتمل
- حداکثر دراودان مورد انتظار در ۱۰۰۰ معامله
- زمان تقریبی بازیابی از آن

■ ۶. ریسک ورشکستگی
احتمال از دست دادن ۵۰ درصد سرمایه را با این پارامترها برآورد کن. روش و فرض‌ها را بنویس.
اگر این احتمال قابل توجه است، صریح هشدار بده و درصد ریسک پیشنهادی جدید بده.

■ ۷. حداکثر ریسک منطقی
با این آمار، چه درصد ریسکی از نظر ریاضی منطقی است؟ معیار کِلی را محاسبه کن و سپس یک‌چهارم آن را به‌عنوان پیشنهاد عملی بده، با توضیح اینکه کِلی کامل به خطای برآورد بسیار حساس است.

■ ۸. رشد مورد انتظار
با {{MONTHLY_TRADES}} معامله در ماه، رشد مورد انتظار سالانه — همراه با بازه، نه عدد واحد، و با تأکید بر اینکه این برآورد بر فرض پایداری آمار استوار است.

■ ۹. سه نتیجه عملی
مهم‌ترین یافته‌ها برای بهبود سیستم.

قواعد: هیچ وعده بازدهی نده. همه برآوردها را با بازه بیان کن.