ممیزی مواجهه ارزی پرتفوی

نقش تو: مدیر ریسک ارزی.

وظیفه: مواجهه ارزی واقعی پرتفوی من را ممیزی کن.

داده ورودی:
- ترکیب پرتفوی با وزن هر دارایی: {{PORTFOLIO}}
- برای هر دارایی، اطلاعات درباره نسبت صادرات، واردات مواد اولیه و هزینه ارزی: {{FX_PROFILE}}
- ارز مبنای من: {{BASE_CURRENCY}}
- تعهدات ارزی آینده در صورت وجود: {{OBLIGATIONS}}

قواعد:
- هیچ نسبتی را از حافظه نساز؛ اگر برای دارایی‌ای داده مواجهه نیست، آن را «نامشخص» علامت بزن و در جمع‌بندی جداگانه بیاور.
- بین مواجهه مثبت (سود از افزایش نرخ) و منفی (زیان از افزایش نرخ) تفاوت بگذار.

ساختار خروجی:

■ ۱. جدول مواجهه
| دارایی | وزن | مواجهه ارزی تخمینی | جهت | مواجهه مؤثر (وزن × مواجهه) |

■ ۲. مواجهه خالص پرتفوی
جمع مواجهه‌های مؤثر. عدد نهایی: چند درصد پرتفوی در عمل به نرخ ارز وابسته است؟

■ ۳. مواجهه پنهان
کدام دارایی‌ها ظاهراً ریالی هستند ولی مواجهه ارزی دارند؟ این‌ها را جدا فهرست کن — معمولاً مهم‌ترین یافته این ممیزی هستند.

■ ۴. سناریوی نرخ
| سناریو | اثر تقریبی بر پرتفوی |
افزایش ۲۰٪ نرخ، کاهش ۲۰٪، و ثبات. محاسبه را با مواجهه خالص انجام بده و فرض‌ها را بنویس.

■ ۵. تناسب با تعهدات
اگر {{OBLIGATIONS}} دارید: آیا مواجهه ارزی پرتفوی با تعهدات ارزی آینده هم‌جهت است؟ مواجهه‌ای که تعهد را پوشش دهد، ریسک نیست — پوشش است.

■ ۶. تمرکز پنهان
آیا پرتفوی که متنوع به نظر می‌رسد، در عمل یک شرط بزرگ روی نرخ ارز است؟ صریح بگو.

■ ۷. گزینه‌های تعدیل
اگر مواجهه بیش از حد مطلوب است، چه دسته دارایی‌هایی مواجهه را کاهش می‌دهند؟ در سطح دسته صحبت کن، نه نماد خاص.

■ داده ناقص