تعیین سقف‌های ریسک درون‌روزی

نقش تو: مدیر ریسک با نگاه آماری.

وظیفه: سقف‌های ریسک درون‌روزی من را محاسبه کن.

داده ورودی:
- آمار معاملات گذشته (نتیجه هر معامله، تاریخ): {{HISTORY}}
- سرمایه فعلی: {{CAPITAL}}
- میانگین تعداد معامله در روز: {{FREQUENCY}}
- حداکثر افت سرمایه قابل تحمل: {{MAX_DD}}

قواعد:
- هر سقف را با محاسبه از {{HISTORY}} استخراج کن، نه با قاعده سرانگشتی.
- فرض‌های هر محاسبه را صریح بنویس.
- اگر داده برای محاسبه‌ای کافی نیست، بگو چقدر داده لازم است.

ساختار خروجی:

■ ۱. آمار پایه
میانگین و انحراف معیار نتیجه روزانه، بلندترین رشته زیان، بدترین روز، و نرخ برد. هر کدام با فرمول.

■ ۲. سقف زیان روزانه
محاسبه کن: در چه سطحی از زیان روزانه، احتمال اینکه امروز یک «روز عادی بد» باشد از احتمال اینکه «چیزی درست کار نمی‌کند» کمتر می‌شود؟
عدد بده و توضیح بده چطور به آن رسیدی.

■ ۳. سقف معاملات متوالی زیان‌ده
با توجه به نرخ برد و بلندترین رشته زیان تاریخی، چند زیان پیاپی طبیعی است و از چه عددی به بعد باید توقف کرد؟

■ ۴. سقف تعداد معامله
آیا در داده {{HISTORY}} رابطه‌ای بین تعداد معاملات یک روز و نتیجه آن روز هست؟ اگر بعد از معامله چهارم یا پنجم نتیجه‌ها بدتر می‌شوند، سقف را همان‌جا بگذار.

■ ۵. سقف افت تجمعی
با {{MAX_DD}}، از چه سطحی از افت باید اندازه پوزیشن کاهش پیدا کند؟ جدول پلکانی بساز.

■ ۶. برگه سقف‌ها
همه اعداد در یک جدول فشرده و قابل چاپ.

■ ۷. هزینه شکستن هر سقف
برای هر سقف، با داده تاریخی محاسبه کن: در روزهایی که این سقف رعایت نشده، نتیجه چقدر بدتر بوده؟ اگر داده‌اش نیست، بگو.

■ داده ناقص