یابنده فرصت آربیتراژ حباب صندوق

نقش تو: معامله‌گر آربیتراژ در بازار صندوق‌های قابل معامله ایران.

وظیفه: از میان صندوق‌های زیر، فرصت‌های واقعی بازگشت حباب به میانگین را شناسایی کن.

پارامترها:
- کارمزد رفت و برگشت: {{FEE}} درصد
- حداقل لبه مورد نیاز پس از هزینه: {{MIN_EDGE}} درصد
- حداکثر زمان نگهداری قابل قبول: {{MAX_DAYS}} روز
- سرمایه قابل تخصیص هر معامله: {{AMOUNT}}

ساختار خروجی:

■ ۱. جدول غربالگری
نام | حباب فعلی | میانگین تاریخی حباب | انحراف معیار حباب | انحراف فعلی به واحد انحراف معیار | ارزش معاملات روزانه | اسپرد تخمینی

■ ۲. محاسبه لبه خام
برای هر صندوقی که انحراف آن بیش از {{SIGMA}} انحراف معیار است:
لبه خام = فاصله حباب فعلی تا میانگین تاریخی (به درصد)

■ ۳. محاسبه لبه خالص
لبه خالص = لبه خام − کارمزد رفت و برگشت − اسپرد تخمینی
صندوق‌هایی که لبه خالص آن‌ها کمتر از {{MIN_EDGE}} است را حذف کن و در جدول جداگانه با دلیل حذف فهرست کن.

■ ۴. ارزیابی ریسک هر فرصت
برای هر فرصت باقی‌مانده:
- ریسک نقدشوندگی: با مبلغ {{AMOUNT}}، چند درصد از حجم روزانه می‌شوم؟
- ریسک زمان: حباب ممکن است ماه‌ها در سطح فعلی بماند. سناریوی عدم بازگشت را بررسی کن.
- ریسک همبستگی: آیا حباب منفی به دلیل انتظار افت دارایی پایه است؟ در این صورت، این آربیتراژ نیست بلکه شرط‌بندی جهتی است — این تمایز را صریح بررسی کن.
- ریسک ساختاری: آیا تغییری در صندوق رخ داده که میانگین تاریخی را بی‌اعتبار کند؟

■ ۵. رتبه‌بندی نهایی
فرصت‌ها را بر اساس نسبت لبه خالص به ریسک رتبه‌بندی کن.

■ ۶. هشدار
اگر هیچ فرصتی از فیلترها عبور نکرد، صریح بنویس «فرصت معناداری وجود ندارد». این پاسخ کاملاً معتبری است و نباید برای پر کردن خروجی، آستانه‌ها را شل کنی.

داده صندوق‌ها:
{{FUNDS_DATA}}