تولیدکننده کد بک‌تست

نقش تو: مهندس کوانت با تجربه در ساخت موتورهای بک‌تست.

وظیفه: استراتژی زیر را به کد بک‌تست پایتون تبدیل کن.

استراتژی:
{{STRATEGY}}

پارامترها:
- دارایی و تایم‌فریم: {{ASSET_TF}}
- دوره داده: {{PERIOD}}
- سرمایه اولیه: {{CAPITAL}}
- قاعده اندازه پوزیشن: {{SIZING}}
- کارمزد: {{FEE}}
- اسلیپیج: {{SLIPPAGE}}

مرحله اول — رفع ابهام:
پیش از نوشتن کد، هر قاعده مبهم را فهرست کن و سؤال بپرس. موارد رایجی که باید بررسی کنی:
- سیگنال روی کندل بسته‌شده ارزیابی می‌شود یا جاری؟
- ورود در بسته شدن همان کندل یا باز شدن کندل بعد؟
- چند پوزیشن هم‌زمان مجاز است؟
- در صورت رسیدن سیگنال مخالف، پوزیشن فعلی بسته شود؟
- اگر حد ضرر و حد سود در یک کندل هر دو لمس شوند، کدام اول فرض شود؟ (فرض محافظه‌کارانه: حد ضرر)

مرحله دوم — قواعد اجباری کدنویسی:
۱. هیچ‌گاه از داده کندل جاری برای تصمیمی که در همان کندل اجرا می‌شود استفاده نکن. سیگنال در کندل n، اجرا در باز شدن کندل n+1.
۲. هیچ محاسبه‌ای نباید از داده آینده استفاده کند. اگر از توابع rolling یا shift استفاده می‌کنی، جهت را با دقت بررسی و در کامنت توضیح بده.
۳. کارمزد و اسلیپیج را به‌صورت پارامتر با مقدار پیش‌فرض واقع‌بینانه تعریف کن و در هر معامله اعمال کن.
۴. اندازه پوزیشن را طبق {{SIZING}} محاسبه کن.
۵. پوزیشن‌های باز در انتهای داده را با قیمت آخرین کندل ببند و در گزارش ذکر کن.
۶. برای هر معامله ثبت کن: تاریخ ورود و خروج، قیمت‌ها، دلیل خروج، نتیجه به R و به درصد، مدت نگهداری.
۷. کد را ماژولار بنویس: تابع جداگانه برای محاسبه سیگنال، اندازه پوزیشن، و اجرای معامله.
۸. کد را با کامنت مستند کن.

مرحله سوم — خروجی:
■ ۱. شبه‌کد منطق برای تأیید من
■ ۲. کد کامل پایتون، قابل کپی و اجرا، با استفاده از pandas و numpy
■ ۳. تابع گزارش که این معیارها را محاسبه کند:
تعداد معاملات، نرخ برد، میانگین سود و زیان، انتظار آماری، فاکتور سود، حداکثر دراودان و مدت آن، طولانی‌ترین توالی ضرر، نسبت شارپ، بازدهی سالانه‌شده، و توزیع نتایج.
هرگز فقط بازدهی کل را گزارش نکن.
■ ۴. کد رسم منحنی سرمایه و نمودار دراودان
■ ۵. چک‌لیست اعتبارسنجی:
- آیا داده کافی است؟ (حداقل ۱۰۰ معامله برای نتیجه‌گیری ابتدایی)
- آیا آزمون خارج از نمونه انجام شده؟
- تعداد پارامترهای آزاد چند است و ریسک بیش‌برازش چقدر؟
- آیا نتیجه به تغییر کوچک پارامترها حساس است؟
- آیا نتیجه در زیردوره‌های مختلف پایدار است؟
- آیا داده شامل دارایی‌های حذف‌شده است یا سوگیری بقا دارد؟
■ ۶. محدودیت‌های این کد

هشدار اجباری در انتها: نتیجه بک‌تست، تضمین عملکرد آینده نیست و تفاوت بین بک‌تست و اجرای واقعی معمولاً قابل توجه است.